期貨/證券考古題 108Q3 期貨交易理論與實務

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1. 期貨商發現委託人有下列何種情形，仍得接受其開戶？　

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2. 當下手期貨商不需讓上手期貨商知道所有個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手所開的帳戶稱為：　

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3. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，跨月價差之退單點數如何計算？　

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4. 交易量很小的市場，交易人應盡量避免使用下列何種委託？　

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5. 小珊極力看好電子類股後市，1/3買進1口2月份履約價格220點的TEO買權，支付權利金10點，若2/17選擇權到期，最後結算價為235點，則其損益為何？　

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6. 若客戶原已持有5口9月歐元期貨的多頭部位，當他下達買進2口9月歐元期貨的委託單，則此一委託單是：　

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7. 假設目前臺股期貨價格為5,400，請問下列委託單何者還有效？　

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8. 代換委託（CFO）通常用於改變委託的內容，下列何者不適用於代換委託可以更改的項目？甲.價格；乙.數量；丙.月份；丁.商品；戊.買賣方向　

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9. 「瞭解顧客」（Know your customer）原則是在開戶之前必須瞭解客戶是否適合從事期貨交易，但不包括下列哪一項？　

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10. COMEX的銅期貨原始保證金為$2,500，交易人以$0.80／鎊的價位賣出2口銅期貨，若銅期貨下跌5%，問交易人獲利與保證金之比為：（銅期貨一口為25,000鎊）　

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11. 價外（Out-of-the-Money）期貨賣權（Put）越深價外，其時間價值（Time Value）：　

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12. 下列那一交易所首先以S&P 500編製波動性指數（VIX）？　

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13. 小珊以$1,660／盎司買入黃金期貨，同時賣出買權其履約價為$1,670／盎司，權利金$15／盎司，則其最大損失為：　

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14. 一位交易人買進MSCI臺指期貨，價位為268.5，當MSCI臺指期貨上漲至278.5，為保有獲利的部分，該交易人應採用何種委託？　

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15. 若交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100的賣權，權利金為$6，賣一個履約價為$140的賣權，權利金為$10，若到期日標的物價格為$200，在考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？　

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16. 公債期貨可以降低公司債的：　

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17. 臺灣期貨交易所公債期貨每日結算價為何？　

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18. 在正向市場中，當基差絕對值變大時，代表：　

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19. 下列何者非價差交易的功能？　

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20. 下列何者會使交叉避險的效果不彰？　

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21. 小珊上星期買進2口歐洲美元期貨，買進價格為98.56，若現在以97.47平倉，請問其損益為何？　

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22. 空頭避險策略中，下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻？　

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23. 下列何者為反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）？　

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24. 輕油裂解廠通常會如何避險？　

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25. 時間差交易（Time Spread）又稱為什麼？　

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26. 美國的通貨膨脹率低於日本，如果預期此差距將縮小，則交易人應：　

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27. 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：　

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28. 賣出歐元期貨3口，價格0.7850，同時買入瑞士法郎期貨3口，價格1.1967，之後歐元以0.7915平倉，瑞士法郎以1.1978平倉，請問此價差交易組合稱為：　

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29. 某美國股票型基金之規模為1,000萬美元，其組合與S&P 500股價指數相關性極高，若目前該指數期貨為1,500點，且β值為1.5時，應如何避險？（S&P 500每點價值250美元）　

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30. 下列何種因素會增加黃金期貨買權的價值？　

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31. 錢來公司與其往來銀行簽有協議，將在三個月後向銀行借入1,000萬美元，利率為美元LIBOR＋1%，為了鎖定借款成本，該公司可採下列何種避險策略？　

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32. 以下何種選擇權的交易風險最高？　

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33. 如果2020年8月30日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具？　

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34. 期貨賣權（Put）的Delta為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會：　

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35. 以買進期貨來規避漲價風險者，在標的物跌價時：　

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36. 由於小珊看空未來1個月聯電股票之走勢，決定買進一張履約價格為45並賣出一張履約價格為40之聯電認購權證，每張權證可認購1,000股，權證價格分別是5與8，請問其執行之最大可能獲利為：　

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37. MSCI臺指期貨0.1點之契約值為US$10，原始保證金假設為US$3,500，維持保證金假設為US$2,600，若交易人存入US$10,000，並在168.5買入2口，請問當MSCI臺指期貨跌至138.5，則交易人應補繳多少保證金？　

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38. 某客戶以8,800賣出一口臺股指數期貨契約，原始保證金為新臺幣140,800元，而維持保證金為95,600元，問該客戶在下列何種價位時，必須補繳保證金？（臺股指數每一點價值新臺幣200元）　

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39. 當交易人觀察英鎊期貨價位，認為若今天英鎊能回跌到1.6608的支撐帶時，會再回頭漲升一段行情，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？　

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40. 我國指數選擇權撮合方式為：　

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41. CBOT的T-Bond期貨原始保證金為$2,000，維持保證金為$1,500，某交易人買進一口T-Bond期貨，價位為112-10，當T-Bond期貨價格跌至111-10，交易人必須追繳的保證金為：　

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42. 臺灣期貨交易所之期貨行情揭示上下最佳：　

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43. GTC委託又稱為：　

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44. 依臺指選擇權交易制度之相關規定，交易人可透過下列那一個方式詢價？　

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45. 假設咖啡期貨市場僅有三位交易人甲、乙與丙，今天甲向丙買了2口咖啡期貨契約，因此今天未平倉期貨契約為2口，如果明天甲又將此2口契約賣給乙，請問明天的未平倉數量應為何？　

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46. 107年7月2日臺灣期貨交易所推出之「布蘭特原油期貨」，是以何種幣別計價？　

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47. 放空之股價指數期貨交割時，將：　

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48. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，基準價之選取順序為：甲.前一筆有效成交價；乙.有效委買委賣中價；丙.由期交所訂定　

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49. 如果預期黃金價格將大幅波動，但不確定其方向是上漲或下跌，可採取下列何種交易？　

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50. 關於期貨交易契約的規定，下列何者不正確？　

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