期貨/證券考古題 108Q4 期貨交易理論與實務

  2. 期貨/證券考古題
  3. 108Q4 期貨交易理論與實務
  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

1. 當客戶之保證金淨值出現超額損失（Overloss）的狀況，是指客戶的淨值低於下列何項標準？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

2. 結算會員繳至結算所之保證金為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

3. 商品期貨交易一般賣方於何時向買方提出實物交割要求？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

4. 期貨商品的品質是否必須由客戶填寫在期貨委託單中？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

5. COMEX的銅期貨原始保證金為$2,500，交易人以$0.80/鎊的價位賣出2口銅期貨，若銅期貨下跌5%，問交易人獲利與保證金之比為：（銅期貨一口為25,000鎊）　

  • 0討論
  • 1留言
  • 0追蹤
問題討論

6. 賣出1口黃豆粉期貨（契約值為100美噸），價位為$280/美噸，黃豆粉期貨保證金為$800，保證金對契約值之比為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

7. 白金期貨每0.1點之契約值為US$5，原始保證金為US$1,000，維持保證金為US$700，請問若在1,465.8賣出，則應補繳保證金的價位是：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

8. 日圓期貨目前價位為0.010401，若交易人下達以下指令「當日圓往上觸及0.010425時，以市價買進」，則此一指令通常為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 1追蹤
問題討論

9. 首先推出Nikkei 225日經指數期貨之交易所為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

10. 持有公債而欲以賣公債期貨來避險時，所需合約數之計算須考慮：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

11. 如果2020年8月30日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

12. 在何種情況下，基差絕對值變大對多頭避險較為有利？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

13. 何謂期貨的空頭價差（Bear Spread）？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

14. 有關限價委託之敘述，何者正確？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

15. 下列何者通常又稱為Local？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

16. 在CME，歐洲美元、幼牛（feeder cattle）期貨契約之交割方式為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

17. 可可期貨保證金為每口$750，契約值為10噸，目前可可期貨價位為$1,400/噸，某交易人買進2口可可期貨，該交易人所承擔的風險為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

18. 下列何者是EFP交易(Exchange for Physical) 必須存在的條件？　

  • 0討論
  • 1留言
  • 0追蹤
問題討論

19. 「賣出5口7月棉花期貨68.95 STOP 68.85 Limit」之委託，下列何價位不可能成交？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

20. NYMEX規定如何指派（Assign）期貨交割部位？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

21. 下列何者是達到完全避險（Perfect Hedge）之必要條件？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

22. 某廠商以浮動利率貸款美元，為消除利率上漲之風險，應：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

23. 預期央行調升存款準備率時，具利率上升風險的美商銀行應：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

24. 下列有關基差的描述，何者不正確？　

  • 0討論
  • 1留言
  • 0追蹤
問題討論

25. 一股票投資組合的價值為1億元，假設當臺股期貨變動1%時，投資組合價值將會變動1.2%，若目前臺股期貨的價格為5,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

26. 依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數β為0.72。如果避險者擁有10單位的現貨部位，試問應賣空幾口期貨契約？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

27. 當持有成本為正時，若現貨價格高於期貨價格，則最佳的套利策略為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

28. 小珊於2月初以1.0385元買入3月份咖啡期貨，並以1.0605元賣出7月份咖啡期貨，當3月份與7月份期貨價格分別為1.0695元及1.0785元時結平其部位，若不考慮手續費，則其損益為多少？（咖啡期貨契約值37,500磅）　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

29. 在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

30. 出售某項期貨合約之賣權具備：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

31. 價外（Out-of-the-Money）黃金期貨買權指黃金期貨價格：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 1追蹤
問題討論

32. 買進12月期貨買權，履約價格780，同時賣出12月期貨買權，履約價格800，此種交易策略是：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

33. 在CBOT買進7月交割的小麥期貨，同時賣出12月交割的小麥期貨，此交易稱為：　

  • 0討論
  • 1留言
  • 0追蹤
問題討論

34. 小珊以52元買進A股票後，又買進同量的A股賣權，其履約價格為50元，權利金為1元，則小珊在權利期間結束時，每單位之最大可能虧損為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

35. 某人買進9月份的美國債券期貨買權之履約價格為92.30，同時賣出6月份的美國債券期貨買權之履約價格為92.30，這是一種：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

36. 臺灣期貨交易所之美國道瓊期貨契約一般交易時段的交易時間為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

37. 下列那一項為造市者的義務？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 1追蹤
問題討論

38. 臺灣期貨交易所公債期貨之課稅方式為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 1追蹤
問題討論

39. 臺灣期貨交易所之澳幣兌美元期貨契約之到期交割月份為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

40. 107年7月2日臺灣期貨交易所推出之「布蘭特原油期貨」，是以何種幣別計價？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

41. 若交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100的賣權，權利金為$6，賣一個履約價為$140的賣權，權利金為$10，若到期日標的物價格為$200，在考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

42. 買入履約價格為970之S&P 500期貨賣權，權利金為50，則最大損失為多少？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

43. 買入履約價格為970之S&P 500期貨買權，權利金為50，則最大可能獲利為多少？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

44. 期貨買權（Call）的履約價格越低，其他條件不變，買權價格應該：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

45. 理論上其他條件不變時，若利率水準越高，期貨買權（Call Option）的價值會：　

  • 0討論
  • 1留言
  • 1追蹤
問題討論

46. 黃金看跌，則可採何策略？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

47. 在計算整戶風險保證金計收方式（SPAN）時，各商品組合之「跨月風險值」及不同商品組合間之「風險折抵值」分別被視為保證金的加項或減項？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

48. 假設目前臺股期貨的原始保證金為14萬元，維持保證金為11萬元，昨天小珊買進一口臺股期貨，價格為9,300點，繳交14萬元之保證金，若今天臺股期貨價格下跌至9,000點，請問小珊應會被追繳多少保證金？　

  • 0討論
  • 0留言
  • 1追蹤
問題討論

49. 臺灣期貨交易所「布蘭特原油期貨」之最小升降單位為：　

  • 0討論
  • 0留言
  • 0追蹤
問題討論

50. 動態價格穩定措施適用交易時段，以下何者正確？　

愛舉手問答平台