期貨/證券考古題 111年第2次 期貨交易理論與實務

1. 下列有關「期貨營業員」之敘述,何者有誤? 

2. 人工喊價制度中,交易是在: 

3. 結算會員繳至結算所之保證金為: 

4. 期貨與現貨價格之間的價差係由: 

5. 下列何者最主要的任務是執行客戶的委託? 

6. 平倉市場(LiquidatingMarket)的特色為: 

7. 基差(Basis)乃指: 

9. 快市(Fast Market)的認定是由: 

10. 交易人已有2口6月MSCI臺指期貨的多頭部位,當他下達買進5口6月MSCI臺指期貨的委託單,則此一委託單是: 

11. 目前全球期貨交易中,交易量最大的是: 

12. 當交易人以2451/4買進5口5月玉米期貨的停損單,下列何者為真? 

15. 下列何事項屬於期貨交易所交易廳委員會(Floor Committee)處理之範圍? 

16. 下列何者採實物交割? 

17. 在美國,「私下交易」(SideDeals)是交由交易所哪一個委員會處理? 

18. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險? 

20. 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金貶值,且臺股可能下跌,則最佳避險策略為: 

21. 如果期貨價格偏離均衡價格(依持有成本模式評估),該現象對於避險績效的影響為: 

23. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是: 

24. 小涵以$0.5814賣出一張6月份的瑞士法郎期貨,同時以$0.5808買進一張12月份的瑞士法郎期貨,這個價差交易的名稱又稱為: 

25. 若小涵進行空頭避險,請問下列何種基差變化,小涵會有利潤? 

26. 下列有關於靜態避險與動態避險之敘述,何者不正確? 

27. 若出口商對每筆出口貨款均以外匯期貨避險,則出口報價時之適用匯率為: 

28. 在股價指數中,S&P500及NYSE兩指數代表整個市場之走勢,DJIA指數則代表績優股的走勢,若預期股市將回升時,應做怎樣之價差交易? 

31. 同上題,合理之6個月期貨價格為多少? 

32. 假設6月份長期公債期貨價格為95-03,9月份長期公債期貨價格為95-25,若小涵認為其未來的價差將會縮小,其應: 

33. 若一交易者預期未來日圓會較歐元強勢,則他會: 

35. 若預期未來現貨價格上漲,則投機者最佳的操作策略為: 

37. 如果5月份咖啡期貨價格為$1.1505/磅,9月份咖啡期貨價格為$1.1800/磅,若買入5月份期貨,賣出9月份期貨,於下列何時平倉可獲利? 

39. 買入黃金期貨賣權一般是: 

40. 某一交易者擁有大量之黃金條塊,其考慮用黃金期貨選擇權來規避金價下跌之風險,其應如何操作? 

41. 在臺灣,經營期貨交易之期貨商可區分為:甲.本國期貨商;乙.兼營期貨商;丙.仲介商;丁.外國期貨商 

42. 就一般實務而言,價差交易的風險常較單純的買單或賣單小,在客戶開戶時,風險預告書就此點的說明是: 

43. 臺灣期貨交易所之「英國富時100期貨」的一般交易時段,交易時間為期交所營業日: 

44. 電子及金融指數選擇權交易可接受的組合式委託單,不包括下列何者? 

45. 關於臺灣期貨交易所之「小型電子期貨」是否適用動態價格穩定措施,下列敘述何者正確? 

46. 臺灣期貨交易所之「臺灣生技期貨」的交易時間為: 

47. 以下關於「小型金融期貨」之敘述,何者錯誤? 

48. 關於臺灣期貨交易所之「小型金融期貨」是否適用動態價格穩定措施,下列敘述何者正確? 

49. 關於期貨商應報臺灣期貨交易所備查之事項,下列何者正確? 

50. 「小型電子期貨」之交易標的為: